FX 自動売買の組立 ①自動売買の発想 統計編
どんなブログにするか悩んだ
実は、他にもブログを書いており、そこでは自動売買の成績表を公開したり
手法のうんちく、スキャルの成績公開、たま～に統計解析等を書いているので
同じ内容は避けたい。
そこで思い付いたのが、自動売買作成時の発想～運用までを記録する。
※設計プロセスの流れ
１、自動売買を行いたいロジックの策定
２、ルールをソフトで検証可能な形に書き換える。
３、仮検証
４、強因子の抽出
５、最適化
６、ウォークフォワード分析
７、リアルトレードによる確認作業
８、リアルとヒストリカルパフォーマンスの比較分析
９、レバレッジの設定（自動売買開始）
本日は、
１の自動売買を行いたいロジックの策定について
（基本 統計分析編）
ここで重要なのは、統計的有意なロジックを見つけるわけだが、
統計的とは何か？
よく言われるのは １トレードあたりの期待値を求めて
それがプラスであれば良いとされているが
それは 単なる四則演算を使って求めているだけであって
統計的とは、ある特性値（損益、ＰＦ、ＤＤ等）が
偶然的な数字なのか そうでないのか
（そうでない→特性値に影響を与える因子が存在する）
を見極めるために行う計算や考察である。
これを理解していないと、オーバーフィッティングを繰り返す
最適化を行うはめとなる。
また、統計的手法（色んな形の分布が基本）を理解すると
シンプルな手法の重要性が理解できます。（結局効果のある因子は
せいぜい３個までです パレート75％理論による）
しかし、トレードにはこの統計処理がむずかしいです。
一般に物作り（製造、研究等）で使用される 品質工学では機械、治具等を使い
一定のばらつき、パターンを数値化していくので非常に安定した中で行います
それに反し 結局トレードは人と人との心理戦が多数を占めるので、
ファジーな部分が多く、
正規分布の検定や中心極限定理、大数の法則等の考え方はあまりマッチしないです（と考えてます。）
それでも、大きな枠の中で誤差を検出する事はある程度可能となります。
（主に重回帰分析を使いながら ２次元配置法、因子分析等を使用します）
ただ、統計分析は計算出来るだけではだめで、データーの分類と抽出能力が
非常に大事になります。これは、やはり現場で実践的に使用した人間でないと
むずかしい様な気がします。
話がずいぶんそれましたが、次回に続きます。
はじめまして
ＦＸを初めて５年近くになります。
あきらめず たどり着きました。
結果 勝てるようになったとか？？？
いやいや 生活費の３倍を稼ぐとか？？？？
そんな事はありません。
分かった事は、
結局 そう言う事です。上か下かあてものを止めたら
資金が増えだしました。
今は 自動売買（ＥＡ他）のソフトを作成しそれを運用しています
（あと スキャルもやってます）
ちーと視点を変えた記録を残していきます。
文書はとても下手ですが ご勘弁を！！！！
あ、一応 ユーチューブにも自動売買の様子を流したりもしていますので
ご覧くださいな！
う～～～はりつけ方が分からん
ユーチューブで検索 くまくまんず
で どうぞ
